Biography
학력
- University of Rochester, Ph.D. (mathematics)
연세대학교, 석사, 수학
연세대학교, 학사, 수학
주요경력
- KAIST, 금융공학연구센터, 선임연구원 2000 - 2004
KAIST, 경영연구소, 연구교수, 2004 - 현재
산업체자문활동
- 노동부 기금윤용위원 2007 - 현재
Publications & Research
주요논문 (특허등)
- 국외학술지
"Exponential Decay for Barrier Potentials", Jounal of Mathematical Analysis and Applications, Vol.221 no.1, 1998
"What is the Correct Meaning of Implied Volatility?" with I.J. Kim and G.Y. Park, Finance Research Letters, Vol. 4, No. 3, 2007
""Interest Rate Parity and Currency Option Price", with J. Ha and B. Rhee, Journal of International Finance and Economics, Vol. 8, No. 4, 2008
"Bank Capital Regulation and Creidt Supply" with B.K. Rhee, Journal of Banking and Finance, Vol. 35, No. 2, 2011
국내학술지
"은행의 주식수익률에 나타난 자기자본 및 포트폴리오 위험도의 정보효과", 이병근 공저, 경제연구, 제 29권, 3호, 2011
"Two Approaches of Stochastic Interest Rate Option Price Model" with Y.H. Kim, Journal of Korean mathematical Society, Vol.43, No.4, 2006
"국면 전환 2요인 이자율 기간구조에 관한 이론적 고찰", 경제연구, 제 23권, 1호, 2005
"이자율 예측을 통한 국채 거래의 실효성에 관한 분석", 김동석, 이윤근 공저, 선물연구, 제 13권, 1호, 2005
"우리나라 옵션시장의 불완전성에 대한 연구", 이병근 공저, 선물연구, 제 12권, 2호, 2004.
"Heath-Jarrow-Morton모형을 이용한 우리나라 이자율 기간구조 추정", 이병근 공저, 경제분석, 제8권 2호, 2002
"Hardy's Inequality Related to a Bernoulli Equations" with S.D. Kim, Bulletin of Korean Mathematical Society, Vol.39 No.1, 2002
"Comparison Theorem for the Gap between the Lowest Two Eigenvalues for Barrier Potentials", Bulletin of Korean Mathematical Society, Vol.37 No.1, 2000
연구분야
- Mathematical finance, Asset pricing